
Коэффициент Шарпа, (если хотите — Sharpe Ratio) был разработан в 1966 году лауреатом нобелевской премии Вильямом Шарпом и применяется для того, чтобы измерять уровни риска в инвестиционных портфелях. Данный коэффициент является показателем инвестиционного актива (портфеля) и вычисляется в виде отношения усредненной...