Недельные опционы Московской биржи. Как ими правильно торговать по стратегии?

Недельные опционы на Московской бирже отличаются от других торгов тем, что длятся всего семь дней. То есть мероприятие, начавшееся в понедельник, закончится спустя неделю. Следует заметить, что учитываются в данном случае только рабочие дни. Из-за выходных и каникул, например, в новогодние праздники, торговля затянется. У «семидневника» существует немало плюсов. Трейдеру дается возможность заработать больше денег с меньшими рисками. В частности, бычий и медвежий спреды стоят там на порядок дешевле. Цены и волны не так колеблются в течение двадцати четырех часов. Дельта на «недельках» неизменна, гамма же и тетта, наоборот, значительно выше, чем у квартальных аналогов. Вега меньше, чем у более длительных торгов.

В качестве торговых инструментов, в основном, используются фьючерсы и биржевые индексы. Наиболее подходящей платформой опытные торговцы опционами считают Quik. Площадка сложновата для новичков из-за необычного внешнего вида, но при этом эффективна. На настройки площадки уйдет не так много времени, если предварительно изучить материалы на эту тему.

В подобном трейдерстве существуют десятки тонкостей. Ниже будут рассмотрены лучшие стратегии, позволяющие заработать достойную сумму и ничего не потерять. Также читатель сможет ознакомиться с пошаговой инструкцией торга.

Бабочка – торговая стратегия Московской биржи с красивым названием для недельных опционов

Клиенты Московской биржи считают наиболее выгодными следующие стратегии:

• бабочка
• кондор
• ратио спрэд

Первую десятки тысяч брокеров называют выгодной, но существуют свои нюансы. Бабочка обеспечивает эффект прикрытия обязательств. Также удачным шагом можно назвать добавление в бабочку купленных опционов. Оба этих маневра существенно снижают риски.

Но, по словам опытных торговцев, лучше строить бабочку ближе к концу торгов, когда отсутствуют важные новости. Ведь она плохо реагирует на резкие перемены и неожиданные скачки. Стратегию, как правило, используют на фоне полного покоя перед экспирацией. Тогда линия становится прямой и лишается кривых.

Не стоит закрывать бабочку самостоятельно, это наверняка приведет к нежелательным последствиям. Лучше, чтобы это произошло автоматически в день окончания «семидневника».

Бабочку часто используют при продаже волатильности, так как в этом случае стратегия приносит достойную прибыль.

Важно: если вы решили воспользоваться этой тактикой, начните с продажи внеденежных опционов, а уже после перейдите к другим, центральным. В таком случае при торгах будет видно, что трейдер обладает определенным запасом опционов, и биржа зарегистрирует ГО с отметкой «минимум».

Кондор – железная тактика для серьезных людей

Эту стратегию часто называют Железным Кондором. Сложно сказать, откуда взялось загадочное название. Возможно, дело в надежности и безопасности Iron Condor.

Существует два вида стратегической единицы:

• классический;
• пропорциональный.

В первом случае создается десять длинных и столько же коротких опционов на каждой «ноге». Во втором – тринадцать длинных и 10 коротких. Сумма предполагаемого убытка во время неудачных торгов в случае под номером два больше. Зато в подвиде номер один зона возможного краха шире.

Главными плюсами Кондора можно назвать надежность и безопасность, отсутствие сбоев, понятный интерфейс и внятную систему. Но клиенты каждый раз не знают, когда целесообразнее свернуть тактику – перед концом торгов или раньше. В этом плане Бабочка прозрачнее и понятнее.

По словам профессионалов, Кондор удачнее всего срабатывает на так называемом боковом рынке, когда нет ярко выраженных колебаний и изменения цены. Десять процентов пользователей жаловались, что при использовании Condor убытки получались больше прибыли. Чтобы избежать подобной неприятности, следует заблаговременно продать весь Кондор или хотя бы убыточную сторону. Вычислить предполагаемые убытки можно, анализируя рынки и поведение «металлической птицы». Прежде чем переходить к формированию тактики, изучите статьи и отзывы пользователей, чтобы понять, как торговать.

Ратио спред – подходящая стратегия при отсутствии бурь и потрясений на недельных опционах

У стратегии существует три плюса:

• выгода при использовании на «плоском» рынке;
• подстраховка при повышении цен;
• возможность загодя увидеть и измерить убытки при снижении стоимости опционов.

У Ратио существуют свои законы. Лучше всего она «ведет себя» в мертвые часы, когда нет значительных колебаний и изменений. Тогда торговцу выдают круглую сумму. Нежелательным считается снижение цены, особенно, когда грядет экспирация. В этом случае трейдер получает минимальную премию. Если же стоимость повышается, тогда игрок остается ни с чем.

Принцип работы стратегии прост: участник либо продает два опциона, либо же покупает один. При этом стараясь, чтобы цена оставалась на прежнем уровне всю неделю или хотя бы не повышалась. Стоимость приобретенных БО должна превышать прибыль от их продажи. Стратегию Ration Call клиенты называют консервативной и предсказуемой. Подобная тактика подойдет для осторожных и пугливых людей, которые заранее хотят просчитать риски и убытки. Азартным и эмоциональным трейдерам лучше разработать иную тактику. Создать что-то свое или же отыскать нестандартные ходы на специализированных сайтах или в экономических статьях.

Платформа Quik и ее настройка

Вне зависимости от стратегии, которую вы выберете при торговле на недельных московских опционах, придется пользоваться платформой Quik. Главный минус – ручная настройка. Ниже описано, как заставить площадку работать без сбоев:

• откройте вкладку «Создать окно»;
• добавьте таблицы текущих торгов;
• выберите параметры цены последней сделки и закрытия;
• измените стоимость контракта в процентах от Клоуз;
• настройте Стакан и график цены;
• добавьте в «Избранное» Доску опционов.

После завершения первых шести операций вернитесь в графу «Создать окно», кликните на все типы и нажмите клавишу F7. Последним этапом станет введение в графу поиска словосочетания «Доска опционов».

Как видите, настройка опций не такая долгая и сложно выполнимая, как кажется на первый взгляд. С подобной задачей справился бы даже школьник. Конечно, автоматическое приведение в порядок опций куда заманчивее. Но приходится удовольствоваться тем, что есть.

Тонкости заключения сделок недельных опционов на Московской бирже

После настройки торговой площадки, переходите непосредственно к сделкам. Торги состоят из четырех шагов:

• двойного нажатия на наиболее привлекательную цену в Стакане;
• выбора цены одного опциона и объема сделки в контрактах;
• выбора направления торговли;
• клика на пункт «Рыночная» (подходит для клиентов, не желающих работать с лимитными ордерами).

Существует четыре дополнительных бонуса для трейдеров с нестандартными требованиями. В специальном меню существует возможность изменения использования по умолчанию. Также вы сможете кликнуть на «Снять остаток» и «Немедленно или отклонить». Во втором случае заявка аннулируется или будет отложена на неопределенный срок.

Также нелишним будет периодически заглядывать в таблицу сделок, в ней печатаются условия торгов. В показателе по клиентском счетам отображается история торговли.

Прежде чем начать торговать БО, выучите термины, связанные с «недельками». Например:

• ГО – деньги на счету, которые брокер заморозит.
• Цена – сумма, которую трейдер собирается отдать продавцу.
• Стакан – биржевой инструмент, где трейдеры могут открывать и закрывать сделки.
• Фьючерз – договор на бирже купли-продажи базового актива.

И так далее.

Правильный расчет в торговле недельными опционами

Прежде чем начать торговать, следует все правильно рассчитать. Так школьники просчитывают заранее действия задачи, а шахматисты – ходы шахматной игры.

Прежде всего, разделите недельные торги на Московской бирже на восемь элементов:

1. стакан;
2. РТС;
3. ликвидность;
4. опционы;
5. лимитные ордера;
6. фьючерсы;
7. коллы;
8. контракты.

Что касается пятого пункта, не указывайте цены, противоречащие информации, указанной в стакане. С последней позицией необходимо дотянуть до экспирации. В этом случае вы получите на счет бонусный фьючерс. При покупке девяноста коллов и выше, выберете ликвидность сразу на четырех-пяти уровнях.

Не забывайте и о так называемом риск-менеджменте. Если цена идет в сторону невыгодного покупателю курса, можете не исполнять контракт после экспирации. Если от вас потребуют сделать это, помните: требования незаконны. У продавцов путов и коллов положение гораздо рискованнее, чем у остальных трейдеров. При несчастливом стечении обстоятельств вы сольете не только свой депозит, но и будете должны брокеру.

Преимущества и недостатки Московской биржи

У Московской биржи больше преимуществ, чем недостатков, как считает большинство трейдеров.

Вот главные плюсы:

• пять рынков;
• надежность сделок благодаря регуляторам;
• лицензия.

Благодаря последнему пункту риск столкнуться с мошенничеством здесь равен нулю. Второй пункт минимизирует риски. Фондовый, Валютный, Срочный, Товарный и Денежный рынки дают трейдеру возможность выбирать.

Биржа шагает в ногу со временем и использует наисовременнейшие технологии. При этом у торгов богатая история и целый ряд традиций, которые уважают до сих пор. Трейдера здесь не обманут и не обидят. Работает биржа с российским рублем. В основном, торги проходят онлайн. С лета две тысячи девятнадцатого года у клиентов есть возможность открыть счет Маркетплейс, не выходя из дома.

Что же касается минусов, то биржа работает только в дневное время – с половины десятого утра до семи вечера – за редким исключением. Суббота и воскресенье – выходные дни. Миллионов на таких торгах не заработаешь. Небольшой ассортимент активов заставит заскучать опытного и азартного трейдера.

И еще несколько слов о торговле с Московской биржей

Подводя итог, можно сказать, что, работая с Московской биржей, нужно:

• выбрать стратегию;
• настроить платформу;
• просчитать все ходы заранее.

При здравом уме и трезвом расчете торги принесут только положительные эмоции и небольшой, но стабильный заработок. Также игра на бирже разнообразит вашу жизнь. Многие сравнивают подобное времяпровождение с творчеством или созиданием.