В этом материале мы изучим, что такое алгоритмическая торговля на Форекс, а также фондовом рынке. Рассмотрим и изучим самые востребованные стратегии алготрейдинга, программы и книги, которые настоятельно рекомендуем прочитать на эту тему.
Понятие алготрейдинга, впервые стало применяться в далёких 80-х гг. В те года розничные трейдеры не имели возможности заниматься полноценной торговлей на фондовой бирже, а также рынке Форекс. Это право принадлежало крупным инвесторам, в распоряжении которых были огромные вычислительные мощности в виде дорогостоящего компьютерного оборудования.
Сейчас же алгоритмическую торговлю может практиковать любой трейдер, имеющий средний по мощности ПК.
РЕКОМЕНДУЕМ: ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ 2021 ГОДА НА ВЕДУЩИХ РЕЙТИНГАХ




ТОП ЛУЧШИХ БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2021 ГОДА



Алгоритмическая торговля на Форекс: что это такое?
Чтобы дать объяснение понятию — алгоритмическая торговля, достаточно открыть специальные книги, в которых будет написано, что это лишь метод исполнения объёмных заявок по рынку через её разбивку на несколько мелких торговых ордеров.
Для выполнения этой задачи, применяется специальный набор алгоритмических данных, которые в состоянии в нужный момент раздробить крупную заявку на несколько небольших. Это делается с целью уменьшения стоимости исполнения крупного ордера, а также увеличить вероятность того, что эта заявка будет исполнена. Помимо этого, не стоит забывать, что значительно снижается влияние на рынок.
Простыми словами алгоритмическая торговля – это система открытия и закрытия сделок на механическом уровне внутри фондовой биржи, а также на Форекс, которые в свою очередь задал трейдер. А если ещё проще, то алгоритмическая торговля — это не что иное как трейдинг с использованием автоматических советников.
Важно: алгоритмическая торговля бывает механической и автоматической.
- Механическая подразумевает контроль торговых процессов, а также частичное участие в алготрейдинге человека.
- Автоматическая торговля на Форекс предполагает полный цикл манипуляций без участия человека.
Сегодня трейдинг всё больше становиться автоматическим. Инвесторы на всех континентах предпочитают внедрять у своих брокеров торговые алгоритмы. Взять хотя бы ту же Московскую Биржу, где более половины всех трейдеров успешно используют алготрейдинг. Если проанализировать стакан заявок, то доля, которая приходится на автоматический трейдинг – составит более 80%.
Как работает алгоритмическая торговля на Форексе?
Сегодня найти торгового робота, который будет приносить минимум 5-10% прибыли ежемесячно – не составит труда. Главное правильно подобрать робота и грамотно настроить его, иными словами внедрить в него свой алгоритм, по которым бы он самостоятельно открывал и закрывал торговые ордера.
За счет платформы MetaTrader 4 и MQL4 (язык программирования) роботы на Форекс стали такими популярными. Есть соответствующие книги на эту тему. Советники можно легко добавлять в торговый терминал и запускать их в работу.
В чем заключается популярность торговых роботов?
Главное достоинство любого торгового бота, заключается в отсутствии эмоционального настроя. Он не расстроится, если потеряет 5% от депозита, ровно так же, как и не обрадуется от прибыли в 10% от депо. Ему чужды жадность и трах. С ним алгоритмическая торговля на Forex, происходит совсем по-другому, так как он осуществляет торговые операции гораздо быстрее человека. Он умеет отслеживать сразу несколько валютных пар, а также не упустит из виду открытые сделки. Трейдеру остаётся только следить за балансом своего счёта. “Мозги” робота содержит только алгоритм, который в него вложил трейдер. Самым сложным здесь является создать прибыльный алгоритм.
Для создания торгового робота программисту понадобиться провести разные работы:
- провести анализ данных;
- выдвинуть гипотезу;
- составить правила;
- проверить полученный результат на истории;
- подвергнуть коррекции правила и гипотезу;
- повторно прогнать финальную версию алгоритм через исторические данные.
Такой деятель, должен не только владеть математикой, но и торговать на финансовых рынках.
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:




А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:



Обзор ТОП 3 программ для алгоритмического Форекс трейдинга
Сегодня на просторах Рунета, можно найти не так уж много программ, предназначенных для алгоритмической торговли на Форекс, а также написания программного кода (создание роботов).
Ниже мы перечислим самые основные:
WealthLab WealthLab. Специальный софт для прогеров, которые владеют языком C#. В WealthLab WealthLab встроена библиотека Wealth Script. Она значительно экономит время написания алгоритма для робота. Помимо этого есть возможность подгружать архив котировок с нескольких источников. Кроме того, после проверки на истории, есть возможность торговать на фондовом рынке в реальном времени.
TSLab TSLab. Многие программисты хвалят российскую программу TSLab TSLab, которая также поддерживает язык C#. Также площадка интегрировала популярных брокеров, чтобы была возможность торговли не только на рынке Форекс, но и фондовой бирже. Этот софт отличается от остальных лёгким и простым для понимания интерфейсом. Этого удалось достичь за счёт специальных блок-схем. Создание и тестирование бота для алгоритмической торговли на Форекс можно провести бесплатно. Однако для реального трейдинга понадобиться оформить платную подписку.
RStudio R Studio. Это более профессиональный софт. Новичкам будет сложно. Эта площадка предлагает для написания бота сразу несколько языков программирования. В том числе имеется язык программирования R, который предназначен для обработки временного ряда и загружаемых данных. Также эта программа позволяет создавать свои уникальные алгоритмы, тестировать их, при необходимости до оптимизировать, работать с внедрением интерфейсов, получать статистику и т. д. Софт R Studio не берет плату за использование её встроенных библиотека, моделей, тестеров, экономических им математических составляющих.
4 лучшие стратегии для алготрейдинга на бирже Форекс
Ниже мы представим вашему вниманию самые популярные алгоритмические стратегии, которые успешно применяются на Форекс:
- TWAP – предназначен для открытия торговых ордеров через равномерные промежутки времени. Причем по ценам, демонстрирующим лучший спрос/предложение.
- Стратегия VWAP берет в расчет взвешенную по объему среднюю цену котировок. Используется для равномерного дробления крупной сделки в течение какого-то конкретного времени. Также открытие происходит по ценам, которые не превышают средневзвешенное значение котировок с момента запуска торгового робота, предназначенного для алгоритмической торговли на Форекс.
- Iceberg – ограничивает сумму депозита во время выставления заявок, значение которых были прописаны в настройках. Большинство бирж данный алгоритм уже встроен в торговую платформу. Это даёт возможность при выставлении заявок указывать в параметрах «видимый» объём депозита.
- Execution Strategy – используется большом объёме для приобретения торговой пары по средневзвешенной цене. Зачастую данную стратегию применяют трейдеры с миллионными капиталами (брокеры, хэдж-фонды).
Книги по алготрейдингу
Настоятельно рекомендуем вам прочесть следующие полезные книги по алготрейдингу:
ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ



ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ "ИНТЕРФАКС"


