В этом материале мы изучим, что такое алгоритмическая торговля на Форекс, а также фондовом рынке. Рассмотрим и изучим самые востребованные стратегии алготрейдинга, программы и книги, которые настоятельно рекомендуем прочитать на эту тему.
Понятие алготрейдинга, впервые стало применяться в далёких 80-х гг. В те года розничные трейдеры не имели возможности заниматься полноценной торговлей на фондовой бирже, а также рынке Форекс. Это право принадлежало крупным инвесторам, в распоряжении которых были огромные вычислительные мощности в виде дорогостоящего компьютерного оборудования.
Сейчас же алгоритмическую торговлю может практиковать любой трейдер, имеющий средний по мощности ПК.
ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!
Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ
5 видов контрактов! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 1 USD
РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!
| Депозит от 0$. ТОП2 стратегии | ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор | отзывы
Депозит 100$. ТОП3 ТС. ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор/отзывы
Алгоритмическая торговля на Форекс: что это такое?
Чтобы дать объяснение понятию — алгоритмическая торговля, достаточно открыть специальные книги, в которых будет написано, что это лишь метод исполнения объёмных заявок по рынку через её разбивку на несколько мелких торговых ордеров.
Для выполнения этой задачи, применяется специальный набор алгоритмических данных, которые в состоянии в нужный момент раздробить крупную заявку на несколько небольших. Это делается с целью уменьшения стоимости исполнения крупного ордера, а также увеличить вероятность того, что эта заявка будет исполнена. Помимо этого, не стоит забывать, что значительно снижается влияние на рынок.
Простыми словами алгоритмическая торговля – это система открытия и закрытия сделок на механическом уровне внутри фондовой биржи, а также на Форекс, которые в свою очередь задал трейдер. А если ещё проще, то алгоритмическая торговля — это не что иное как трейдинг с использованием автоматических советников.
Важно: алгоритмическая торговля бывает механической и автоматической.
- Механическая подразумевает контроль торговых процессов, а также частичное участие в алготрейдинге человека.
- Автоматическая торговля на Форекс предполагает полный цикл манипуляций без участия человека.
Сегодня трейдинг всё больше становиться автоматическим. Инвесторы на всех континентах предпочитают внедрять у своих брокеров торговые алгоритмы. Взять хотя бы ту же Московскую Биржу, где более половины всех трейдеров успешно используют алготрейдинг. Если проанализировать стакан заявок, то доля, которая приходится на автоматический трейдинг – составит более 80%.
Как работает алгоритмическая торговля на Форексе?
Сегодня найти торгового робота, который будет приносить минимум 5-10% прибыли ежемесячно – не составит труда. Главное правильно подобрать робота и грамотно настроить его, иными словами внедрить в него свой алгоритм, по которым бы он самостоятельно открывал и закрывал торговые ордера.
За счет платформы MetaTrader 4 и MQL4 (язык программирования) роботы на Форекс стали такими популярными. Есть соответствующие книги на эту тему. Советники можно легко добавлять в торговый терминал и запускать их в работу.
В чем заключается популярность торговых роботов?
Главное достоинство любого торгового бота, заключается в отсутствии эмоционального настроя. Он не расстроится, если потеряет 5% от депозита, ровно так же, как и не обрадуется от прибыли в 10% от депо. Ему чужды жадность и трах. С ним алгоритмическая торговля на Forex, происходит совсем по-другому, так как он осуществляет торговые операции гораздо быстрее человека. Он умеет отслеживать сразу несколько валютных пар, а также не упустит из виду открытые сделки. Трейдеру остаётся только следить за балансом своего счёта. “Мозги” робота содержит только алгоритм, который в него вложил трейдер. Самым сложным здесь является создать прибыльный алгоритм.
Для создания торгового робота программисту понадобиться провести разные работы:
- провести анализ данных;
- выдвинуть гипотезу;
- составить правила;
- проверить полученный результат на истории;
- подвергнуть коррекции правила и гипотезу;
- повторно прогнать финальную версию алгоритм через исторические данные.
Такой деятель, должен не только владеть математикой, но и торговать на финансовых рынках.
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ "ИНТЕРФАКС"
1998 год. ECN брокер! CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы
2010 год. ЦРОФР! МАКСИМАЛЬНЫЙ БОНУС | обзор / отзывы
2010 год. CySEC. НАЧАТЬ ТРЕЙДИНГ С 10 USD | обзор / отзывы
2007 год. FinaCom. 15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы
А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:
Проверенный брокер!
СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы
Депозит 10$. Лицензия ЦРОФР!
НАЧАТЬ С 10$ | обзор / отзывы
Фиксированные контракты (опционы)
СТАРТ С 1$ | обзор / отзывы
Обзор ТОП 3 программ для алгоритмического Форекс трейдинга
Сегодня на просторах Рунета, можно найти не так уж много программ, предназначенных для алгоритмической торговли на Форекс, а также написания программного кода (создание роботов).
Ниже мы перечислим самые основные:
WealthLab WealthLab. Специальный софт для прогеров, которые владеют языком C#. В WealthLab WealthLab встроена библиотека Wealth Script. Она значительно экономит время написания алгоритма для робота. Помимо этого есть возможность подгружать архив котировок с нескольких источников. Кроме того, после проверки на истории, есть возможность торговать на фондовом рынке в реальном времени. TSLab TSLab. Многие программисты хвалят российскую программу TSLab TSLab, которая также поддерживает язык C#. Также площадка интегрировала популярных брокеров, чтобы была возможность торговли не только на рынке Форекс, но и фондовой бирже. Этот софт отличается от остальных лёгким и простым для понимания интерфейсом. Этого удалось достичь за счёт специальных блок-схем. Создание и тестирование бота для алгоритмической торговли на Форекс можно провести бесплатно. Однако для реального трейдинга понадобиться оформить платную подписку. RStudio R Studio. Это более профессиональный софт. Новичкам будет сложно. Эта площадка предлагает для написания бота сразу несколько языков программирования. В том числе имеется язык программирования R, который предназначен для обработки временного ряда и загружаемых данных. Также эта программа позволяет создавать свои уникальные алгоритмы, тестировать их, при необходимости до оптимизировать, работать с внедрением интерфейсов, получать статистику и т. д. Софт R Studio не берет плату за использование её встроенных библиотека, моделей, тестеров, экономических им математических составляющих.4 лучшие стратегии для алготрейдинга на бирже Форекс
Ниже мы представим вашему вниманию самые популярные алгоритмические стратегии, которые успешно применяются на Форекс:
- TWAP – предназначен для открытия торговых ордеров через равномерные промежутки времени. Причем по ценам, демонстрирующим лучший спрос/предложение.
- Стратегия VWAP берет в расчет взвешенную по объему среднюю цену котировок. Используется для равномерного дробления крупной сделки в течение какого-то конкретного времени. Также открытие происходит по ценам, которые не превышают средневзвешенное значение котировок с момента запуска торгового робота, предназначенного для алгоритмической торговли на Форекс.
- Iceberg – ограничивает сумму депозита во время выставления заявок, значение которых были прописаны в настройках. Большинство бирж данный алгоритм уже встроен в торговую платформу. Это даёт возможность при выставлении заявок указывать в параметрах «видимый» объём депозита.
- Execution Strategy – используется большом объёме для приобретения торговой пары по средневзвешенной цене. Зачастую данную стратегию применяют трейдеры с миллионными капиталами (брокеры, хэдж-фонды).
Книги по алготрейдингу
Настоятельно рекомендуем вам прочесть следующие полезные книги по алготрейдингу:
ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ
Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 Р.
Старт с 10$. Авторская платформа | обзор | отзывы | САЙТ БРОКЕРА
5 видов контрактов! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 1 USD
ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:
2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ | обзор/отзывы
1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы
Основная сессия на бирже – что это такое и как по ней торговать?
Обзор платформы VolFix (ВолФикс). Какие биржи работают с этим торговым терминалом?
Платформа Utip – обзор и отзывы. У каких брокеров есть данный терминал?
Форекс трейдинг – что почитать начинающему. Топ 7 лучших книг, которые важно изучить
Что такое леверидж в трейдинге и какие его виды бывают?
Процент успешных сделок на бинарных опционах. Как выбрать брокера с высоким процентом доходности?
